FX講座

【保存版】FXで勝つためのトレーディングシステムの作り方

更新日:

FXトレードの目的

投資は日単位、月単位という短期で結果を求めるのではなくて、数年単位という長期スタンスで取り組み、結果としてプラス(トータルでみたら「利益の総額」>「損失の総額」になっていること)になっていることが重要です。

日々の取引ではもちろん勝つこともありますが、負けることもあります。

日々、一喜一憂しているのは精神上も良くありません。

 

書籍「投資苑」にもありますが、

  • 第一のゴールは長期的な生き残りです
  • 第二のゴールとして自己資金の着実な増大
  • そして、第三のゴールとして高い利益を上げること

 

トレードの目的

 

FXトレードを始める前に

トレードをやっていると為替の変動に応じて、精神状態も上がったり、下がったりします。

動きが激しいFXをやっていると仕事が手につかなくなります。

そんな精神状態の中で売買をしていると判断ミスを頻発してしまいます。

 

ましてや、生活費や住宅ローン返済用の資金を使って投資するのはもってのほかです。

人生設計を狂わしかねません。

 

マーケットで生き残るためには、プランを持つ、管理する方法を身につけるということが必要です。

しっかりした基盤を作るためにも投資をする前に絶対にやらなければならないことをまとめてみました。

 

トレードを始める前に

 

バランスシートと家計簿

投資を始める前にはまず、自分の資産総額を把握しなければいけません。

そして、資産から負債を引いた純資産がどれくらいあるのか即答できないといけません。

 

金持ち父さんも自分の「財務諸表」を理解することが、自分の経済状態をコントロールするための基本だと言っています。

自分の経済状態を管理できない人は投資を管理することはできません。

 

節約をする

一番リターンが大きいのは節約です。

投資は自分でコントロールできませんが、節約は自分でコントロールできます。

 

もし、100円の物を95円で買えば5%の利回りと同じです。

金持ち父さんも中流の人は資産だと思って持ち家や車を購入しますが、それは無駄な出費だと言っています。

また、収入の中で支出に占める割合を減らし、残りを投資に回し続けることが金持ちへの道だとも言っています。

 

仕事をがんばる

節約だけでは気持ち的にも悲しい気持ちになるので、増やすことも考えないといけませんが、すぐに投資というわけではなく、まずは仕事をがんばることが大事です。

 

投資を始めたばかりの時は、毎月確実に一定金額を勝つということはとても難しいですが、仕事をしていたら月給は確実にもらえます。

まず、安定した収入である給料が少しでも増えるように自分のスキルを高め続ける必要があります。

 

住宅ローンと借金返済

次に大事なのが借金返済です。

 

住宅ローンを利用する人は多いですが、35年など長期間に渡って契約されている方が多いと思います。

今は低金利の時代で昔ほど大きな負担はないですが、たとえば、年5%でクレジットカード会社から借金をしているとすると、それを全て返せばそれだけで5%のリターンを出していることと同じになります。

これに勝る運用はありません。

 

生活防衛費を貯める

借金を返してもすぐに投資というわけにはいきません。

投資は儲かることもありますが、損することもあります。

なので、いざというときに備えていなければいけません。

 

自分が暮らすのに必要な生活費を流動性の高い資産で2年分貯めておくことをお勧めします。

「節約する」でも書いていますが、必要生活費をできるだけ抑えることも必要です。

 

FXトレードスキルとは?

トレードとはいくつかの優位性をコツコツ積み重ねるという、数字と確率の勝負に過ぎません。

 

仕掛けは重要ではない。

仕掛けた段階では儲かるかどうかは分からない。

 

そのため、長期的に勝つ続けるためには、以下のトレードスキルが必要になります。

  • 利益の総額を上げること=利食いスキル
  • 損失の総額を下げること=損切りスキル
  • 勝率を上げる=仕掛けスキル

 

トレードスキル

 

システムトレードとは?

FXトレーダーとして成功している人は

  • 優位性のある自分の売買ルールを作っている
  • そのルールを守る
  • 勉強を続けてルールを改善する

 

優位性の高いシステムであれば、短期的には勝ち負けはあっても、長期的には勝つことができます。

この長期的に勝ち続けるためには人の感情に左右されないで、機械的に売買するトレード手法であるシステムトレードによって可能になります。

つまり、お金を生み出すキャッシュマシーンを設計することが重要です。

 

ウォーレン・バフェット氏も、システムの大原則として、

1.システム(ルール)を作る

2.システム(ルール)をしっかり守る

と指摘されています。

 

システムトレード

 

システムトレードの魅力

プロのトレーダーと対等に戦うことができます。

システムトレードは一定の売買ルールに従うということですから、誰でも実践可能です。

 

  • 長期的に見て運用成績を安定することができる。
  • システムトレードでは過去のデータを使って期待されるパフォーマンスを計算することができます。
  • 日々の価格変動に伴うストレスから開放される。
  • システムトレードでは投資行動があらかじめ決まっているので、価格の変化に一喜一憂する必要はありません。

 

システム作りの準備すべき6つのポイント

システム作りの準備として整理するべきことは、次の6点です。

 

投資資金

大きければ大きいほど優位性があります。

投資を始めたばかりの時は、資金も多くあるわけではないので、投資の儲けを再投資するだけでなく、生活を切り詰め、給料をできるだけ投資資金に投入することが大事です。

 

時間

時間的な制約について考える。

時間の制約によってどんなシステムにすべきかということが、かなり決まってきます。

サラリーマンだと日中の売買はできませんね。

 

自身の性格

自分を知るということは感情をコントロールする上で重要です。

 

負けが続いていると判断能力が無くなります。

損を確定するのが嫌で逆指値を入れなくなる。

売買していないと落ち着かなくなる。

負けを取り返そうとして枚数を多くしてしまう。

局面によって異なるテクニカルチャートを信じすぎるときがある等々。

 

よくあります。

感情のコントロールができないことが原因で負けてしまったトレードはよくあります。

 

投資目標

月間10%の利回りで回す、最終目標は月100万円のキャッシュフローを稼ぐ等の目標を明確にすることが重要です。

その目標によって、損切りと利食いの手仕舞いの手法も変わってきます。

 

投資スタイル

ロング投資、ウィークリー投資等の保有期間やアクティブ運用、パッシブ運用など、FXや先物オプション、中国株などの投資対象によって最適な投資スタイルも変わってきます。

 

勝てるシステムの要素(ルール集)を作成

仕掛けや損切り、資金管理の基準が具体的で明確にし、細かい部分まで明文化、数値化する必要があります。

また、トレードで失敗した点はノウハウとして記録して、次のトレードでは同じ失敗をしないようにします。

 

システム作りの準備

 

トレードスタイルを以下の4つに分類

トレードスタイルは一般的にポジションの保有期間や売買の周期によって大別されます。

トレードスタイルは市場特性や自分の性格、どれだけトレードに時間を使えるか等からベストのトレードスタイルを確立しなければいけません。

 

ロング型

ロング型は長期に渡り成長できる通貨ペアを選び、数年以上保有し続け、大きなリターンを目指すことです。

 

ロング型トレードで心掛けることは

  • トレードした通貨ペアに自信を持つこと
  • ナンピン買いも有効
  • 定期的にメンテナンスすること

 

短期的な為替レートの変動に一喜一憂せず、長期投資するというスタンスに自信を持つとともに我慢することが必要です。

投資の神様のQさんも投資の儲けは我慢料だとおっしゃっていますので、どの通貨ペアをトレードしたかを忘れるくらいでちょうど良いと思います。

 

通貨ペアに長期的に自信を持つためには、経済指標について調査する必要があります。

ナンピン買いとは通貨ペアが下げたときに買い増して平均購入価格を下げることです。

 

本当に自信のある、長期に渡って成長が見込めると信じる通貨ペアならば、レートが下がったところでナンピン買いして保有ポジション数を増やすことは有効です。

 

しかし、同じ通貨ペアを保有し続けることがロング型トレードではありません。

つまり、ある通貨ペアに惚れこんで、冷静な判断を失い、いつかは上がるはずだと思いながら長期間レートが上がらず、資金の有効活用ができないと最悪です。

 

保有ポジションの為替レートを毎日チェックする必要はありませんが、経済指標をチェックし、もし描いていたイメージとずれてきたら通貨ペアの入れ替えも検討すべきです。

 

セミロング型

セミロング型は経済指標を重要視し、レートの上昇を見越して通貨ペアを選び、一定比率上昇したら売却するスタイル。

保有期間は数ヶ月~数年程度。

 

為替レートと経済指標や景気の循環をウォッチしながらFXトレードのチャンスをうまく捕らえて利益を上げる必要があります。

そのため日本経済新聞を読んで経済の動向を把握する必要があります。

 

ウィークリー型

数日~数週間の保有期間。

日々の為替レートのトレンドに対応しながら機動的に売買するスタイル。

売買のタイミングはテクニカル分析、チャートを使うことが多いです。

 

ウィークリー型が好むのは以下のような通貨ペア

  • ドル円、ユーロドルなど相場の柱となっている通貨ペア
  • 振幅が激しい通貨ペア
  • 突発的な悪材料で急変動した通貨ペア

 

ウィークリー型トレードになると為替レートを毎日チェックして「相場勘」を養うことも重要ですが、仕事中はチェックしてタイムリーに売買することが難しくなります。

 

しかし、「条件注文」を利用すればとても便利です。

条件注文とはあらかじめ一定の条件を設定し、その条件に合致した場合に注文が実行される機能です。

例えば、「××円まで下落したら売り、○○円まで上昇したら買い」という逆指値注文ができます。

 

デイトレ型

為替レートの分刻みの動きに着目して売買を繰り返して利益を積み上げるスタイルです。

 

その日に実行した取引はその日の内に反対売買を行い、一日で損益を確定させ翌日には取引を持ち込まないスタイルです。

テクニカル分析が基本です。

 

また、デイトレ型は一瞬の為替レートの変動をとらえて収益に結びつけるので、市場が開いているときはパソコンの前に張り付いて随時レートをチェックしないといけません。

FXは夜中にできるので、デイトレ気分を味わいたければ、帰宅してから寝るまでの間、市場に参加することはできますね。

 

トレードスタイル2

 

FXトレードの仕掛けルールの作り方

「仕掛け」とは、買いと売りの取引を注文することです。

仕掛け、つまり、買ったり、売ったりするタイミングによって得られる利益が大きく変わるということです。

 

仕掛けるタイミングは、何で判断するかということですが、テクニカルチャートがシグナルを出してくれます。

いろいろなチャートや手法を組み合わせて優位性の高い仕掛けを確立していかなければいけません。

 

では、良い仕掛けというのはどういうものなのでしょうか?

  • 高い勝率
  • 1回の売買における利益が大きい
  • 売買チャンスが多い

 

もちろん、勝率と利益は大きければ大きいほうが良いですよね。

しかし、勝率が高く、利益が大きくても年一回しか売買チャンスがないようなルールだと、一回の利益がよほど大きくないと儲かりません。

反対に毎日頻繁に仕掛けサインが出ると、チャートを常にチェックしなければなく、落ち着きません。

 

投資目標を達成するには、1回のトレードあたり、どれくらいの期待収益が得られるのかを計算し、時間的制約、自身の性格から投資スタイルをバランス良く決めないといけません。

 

良い仕掛け

 

FXトレードスタイル

次にトレードスタイルとして順張り(トレンドフォロー)型か、逆張り(カウンター)型かを決めないといけません。

 

順張り投資(トレンドフォロー)

トレンドに乗って大きく稼ぐスタイルです。

トレンドを形成するシグナルに従って売買します。

 

移動平均線のゴールデンクロスやトレンドラインのブレイクアウトを活用します。

初心者は順張り手法の方が分かりやすいでしょう。

 

逆張り(カウンター)

天井や底など相場の転換点を予想して稼ぐスタイルです。

RSI、ストキャスティクス、ボリンジャーバンドなどを活用します。

 

トレードスタイル

 

では、どちらのスタイルを選ぶのか良いのか?

ということですが、逆張りはシステムトレード初心者によってはリスクが高い、読みが外れた場合、大きな損失を被るので、順張りからはじめた方が良いでしょう。

 

仕掛けルールを構築するにあたって、認識しておかなければならないことは、勝率100%に近い、仕掛けは存在しないということです。

 

チャートによって強みや弱み、仕掛けるタイミングの頻度が異なりますので、複数の指標やチャートの組み合わせることにより、チャートの長所を活かし、弱点を補完しあうこともできます。

なので、様々なチャートの特性を知ることによって、仕掛けルールの優位性を向上させることができます。

 

まず、仕掛けルールとはどういうものかというのを理解しなければいけません。

 

仕掛けルールとは?

仕掛けには、2つの要素を組み合わせたものであると言えます。

仕掛け=「フィルター」+「シグナル」

 

フィルターとは、仕掛ける前に整っておかなければならない前提条件です。

これは成功する確率が低いと考えられる売買(ダマシ)を除外するために必要です。

 

たとえば、下落途中での押し目買いサイン、上昇途中での手仕舞いサイン、天井圏での押し目買いなどをフィルターで除外できます。

シグナルとは、実際に売買するタイミングです。

 

仕掛け

 

仕掛けルール例

フィルターとして、大きなトレンドの流れを掴む。

たとえば、週足チャートにおける移動平均線の傾きで上昇トレンドか下降トレンドを把握します。

 

シグナルとして、日足チャートのトレンドラインのブレイクアウトで仕掛けます。

その場合、フィルターが上昇トレンドの場合、買いシグナルの時のみ買い、売りサインを無視することで、上昇途中での手仕舞いサイン(ダマシ)を排除することができます。

 

仕掛け作成の4つのステップ

  1. 利益を出したい値動きのパターンを決める
  2. その条件に合った指標を選ぶ
  3. 最も利益が出るような売買サインの条件を決める
  4. 最後にさまざまな展開を見て、最初に決めた条件付けでは大損してしまうポイントを探し出し、その損をなくすような条件を付け加える

 

利益を出したい値動きパターンの代表例

パターン1

緩やかな上昇から急激な上昇への変化

比較的長期の移動平均線が役に立ちます。

しかし、レート変化の反応が遅いため、売りサインが遅れます。

 

パターン2

急落後、急上昇する

オシレーター系の指標が役に立ちます。

上昇の流れを判断して押し目買いの方法を探る。

 

パターン3

急上昇のあと、一定のレンジでもちあったあと、再び急上昇する

保ち合い期間中の売買サインはオシレーター系、トレンド追随型指標を駆使して考える必要があります。

移動平均線では、保ち合い相場においてはダマシが必ず出ます。

 

FXトレードの手仕舞いルールの作り方

手仕舞いとは、保有しているポジションを決済することです。

仕舞いには利食いと損切りがあり、利食いとは利益を確定する売買、損切りとは損失を確定する売買です。

 

手仕舞いのルール

 

手仕舞いルールを決めるにあたっての心構え

損切りの方が圧倒的にカンタンで重要

仕掛けたときに出口戦略を立てること

仕掛ける前に損切りポイントは明確に見えていること

利食いポイントはある程度の目標くらいで決めておけばよい

損失は、小さく、一瞬で切る!利益は、大きく、ゆっくり伸ばす!が大原則

 

FXトレードの損切りルールの作り方

損切りとは「どのような時に、どのタイミングで、手を引き資金を守るのか」を決めるルールです。

 

つまり「買う前に、うまくいかなかった場合に許容できる損失を決めておき、そのポイントになったら、それ以上損失が拡大しないように、どんな理由があっても、ポジションを閉じるためのルール」のことです。

トレードシステム構築において損切りは一番大切な設計要素で、長期に生き残るための必須ルールです。

 

大原則の「損は小さく」をやっていくために必須な手段です。

 

なぜ損切りをしなければいけないのか?

1.仕掛けた理由・前提どおりにうまくいかなかった場合に損切りする!

それ以上持ち続けても損が拡大するだけ!死に金になる

 

2.損切りによって、「引き受ける損失の限度=リスク」を設定できる

最初の損切りポイント = 初期リスク

 

損切りポイントは仕掛ける前に明確に決めておかなければならない。

損切りをルール通りに実行することによって、「投資での損失・リスク」を限定できる。

 

損切りのルールは、思いつきや何の根拠もないルールでは勝てるルールにはなりません。

仕掛ける前に、明確に「損切りポイント」を設定すること。

 

勝てる損切りのルールは仕掛ける前から、決済するレートを決めておく。

事前にリスクが明確になり、心の準備もできるようになります。これは損切りルールの大前提です。

 

損切り

 

損切りポイントまでの幅

損切りのルールを決めるときに一番悩むのが、損切りポイントまでの幅です。

大きい場合、小さい場合それぞれに有利、不利があるので、まとめてみました。

 

小さい損切り

「日常的な価格レンジ」の考慮よりも、「大きな損をしないこと」を重視する戦略

「短期投資」「勝率の高い仕掛けがある場合」

 

メリット

損切りポイントの幅が小さいため、「損切り」が小さくなる!

 

初期リスクが小さくなるため

投資資金全体に対するリスクを抑えることができる!

 

仕掛けがうまくいくまで、何度も挑戦できる!

トレーディング・レンジ局面では、より大きなサイズのポジションをきつめのストップと共に取ることができます。

 

デメリット

投資システムの「勝率」が下がる。

ノイズに引っ掛かりやすくなり、損切り回数が増える。

 

「大きな利益が得られるチャンス」を逃しやすくなる。

売買回数が増えるため、気が休まらないし、売買コストも増大する

 

大きい損切り

「大きい損失をしないこと」よりも、「大きな利益を得ること」を重視する損切り戦略

「損の大小」の考慮よりも、「日常的な価格レンジの外で損切りすること!」を重視する戦略

 

「長期投資」「大きなトレンドを捉える戦略」「ある程度の勝率が欲しい場合」

「一度に大きな損」を経験することになるので、それに感情面、心理面で耐えられるか?

 

メリット

利益を得る確率が高くなり、投資システムの「勝率」が高くなる!

大きな利益を得られるチャンスを逃しにくくなる!

投資回数が少なくなるので、精神的疲労も少なくなる!

 

トレンドのある局面では、より小さなポジションで大きな幅のストップロス・オーダーを用いるべきです。

これにより、リスク管理を万全にしつつ、トレンドの中の一時的な相場反落に遭遇しても、ポジションが払拭されずに済む確率が高まります。

 

デメリット

損切りポイントの幅が大きいため、「損失」が大きくなってしまう。

投資資金全体に対するリスクが高くなる

 

損切りポイントまでの幅

 

理想的な損切りポイント

理想的な損切りポイントとは「日常的な価格レンジの外」にあり、なおかつ「十分にリスクを抑えられる位置」に設定するのが理想的な損切りポイントです。

 

さらに、損切りポイントまでの幅は小さければ小さいほどよいです。

損は小さく切れといっても、ただ、小さく損切りすればいいというものではありません。

 

損切りまでのポイントを決めるのは非常に難しいです。

一般的に以下の観点から損切りポイントを決めることができます。

 

比率

仕掛けた時の価格から「一定のパーセント」以上反対に動いたら損切りする手法。

一定のパーセントがテスト結果に基づく、「投資的に優位性のある比率」であること。

 

たとえば、「日常的な価格レンジ」の分析に基づいて決めている。

銘柄ごとに比率をテストしなければいけません。

 

金額(マネーストップ)

「あらかじめ決めた金額(=失ってもよい金額)」以上になったら損切りする手法。

損切り自体の優位性はなく、一種の心理的な安心感をえるためのものである!

 

テクニカルポイント(テクニカル・ストップ)

テクニカルチャート的に、重要なポイントを割り込んだ場合に損切りする手法。

「仕掛けた理由・前提の間違い」や「反対方向へのトレンド転換」を意味します。

 

たとえば、上昇トレンド中は「長期の移動平均線の下」や「支持線、サポートラインの外側」など。

テクニカルポイントを下回るということは仕掛けた前提が崩れたことを意味するので、損切りします。

 

他には逆指値の変更タイミングとしてトレンドがサポートライン、レジスタンスラインに接近するときは必ず、利益を守るために防御的ストップの水準を、現在の価格に近いレベルに置き直すことも適用する価値があるルールだと思います。

 

ボラティリティ・ストップ

「過去X日のボラティリティの平均」の「ちょっと外側」or「定数をかけた値」で損切りする手法。

ノイズの外側で損切りできる可能性が高くなる!中上級者であれば検討の価値がある。

 

自己裁量ストップ

自分自身の判断でタイミングを決めて、損切りする手法。

その時々の相場の状態に合わせて、臨機応変に対応できる。

本当の天才は自己裁量で売買しているのでしょうね。

 

理想的な損切りポイント

 

一番大事なのは、損切りするときの感情コントロール

負けを確定させたくないために、損切りすべきところで様子を見てしまって、更に損失を拡大させるケースはよくあります。

そうは言っても、損切りを実践するのは非常に難しいので、習得するまでは以下の文言を何度も見てました。

 

  • 損切りは勝つための必要な手段
  • 正しいのは「市場」で、間違っていたのは「自分」。間違いを認める
  • 損切り直後の反転は絶対起こる、慣れるしかない、損切りは正しい行動である
  • 損切りとは大きな利益を得るための必要コスト!
  • 損切りとは仕掛けが失敗したときに損失が拡大しないための保険である!
  • ルールどおりに損切りできた場合、「投資で勝つための正しい行動をした」と自信を持つ

 

FXトレードの利食いルールの作り方

理想的な利食い

利食いとは、仕掛けがうまくいった場合に、どのタイミングで利益を確定するのかを決めるルールです。

 

目指すべきは「利益の最大化」

仕掛けた理由・前提が続く限り、ポジションを持ち続けること!

 

価格の動きが止まった瞬間(株価の天井・底)まで、持ち続けるのが理想です。

利食いの目的・最終ゴールは「できる限り、大きな利益を得ること」

利食いによって「利益を伸ばす」&「利益を確保する」ことができる。

 

「もう、そろそろ売らないと」&「まだまだ上がるはず!」などの感情コントロールが必要

しかし、天井や底を捉えられるような、完璧な利食いの手法は存在しない。

 

天井や底を確認してから、利食いすればよい!

そうすれば、天井や底あたりで売れる!

 

「含み益」の一部を失うことによって、逆に利益を最大化できる。

「頭と尻尾はくれてやれ!」

 

株価が上昇している時も心配は尽きません。

そこには、2つの感情があり、うまく利食いすることを妨げます。

 

一つは、「もうここまで上がったんだから、そろそろ下がるころかな」という恐怖!

恐怖という感情に負けて利食いを焦ってしまう。

できるだけ大きな利益を得るために、うまくいっている投資にとどまり続ける忍耐と勇気が必要です!

 

もう一つは、「まだこれしか上がっていないからまだまだ上がるはずだ」という欲望!

利益を最大化するという欲望という感情に負けて、利食いのタイミングを逃してしまう。

利益にこだわりすぎない、冷静さと心の余裕が必要!

 

利食い

 

トレイリングストップ

利食いルールの有用な手法として、トレイリング・ストップというのがあります。

あらかじめ決めたルールに基づき、価格の動きに合わせて(=価格が有利な方向に動いたときだけ)、「基準値」(直近の高値や含み益など)から、定期的に手仕舞いポイントを調整する手法です。

 

定期的に、利食いポイントを調整することによって、「利益の最大化」「利益の確保」を同時に目指せます。

また、初期リスクを軽減する「損切り」の役割も果たします。

 

「トレンドフォロー」「大きな利益を狙いたい戦略」「長期投資」などに有効です。

 

デメリットとしては、スキルやレベル、優位性が低ければ含み益を返しすぎてしまう場合があります。

「短期投資」や「小さい利益を積み重ねる戦略」では、大きな優位性を発揮できない場合が多いです。

 

トレイリング・ストップの応用編としては、あらかじめ利食いするポイント(利食い目標)を決めておき、それが達成されたら、含み益を基準にしたトレイリング・ストップに切り替えて、定期的に、利食いポイントを調整していく手法です。

含み益が大きくなるたびにトレイリング・ストップの戻し幅を小さくしていくことにより、優位性を高くすることができます。

 

このようにトレイリング・ストップは非常に有効な利食いの手法だと思います。

トレイリング・ストップを取り入れることによって、初期リスクは軽減されます。

 

つまり、損切りの優位性も保ちながら、よりリスクを減らして、大きな利益を狙えるようになります。

しかし、必ず過去のデータを元にテストをして有効性を検証することが必要になります。

 

トレイリング・ストップ

 

勝てる手仕舞いルール

「損切りルールは1つだけ」&「利食いルールは複数を組み合わせる」です。

 

1つの投資システムに、2~4つの利食いルールがあった方が、優位性はより高くなります。

小刻みな利食い戦略には、投資的な優位性はありません。

 

為替レートが上がるごとにバラバラに売却することは利益を最小化していることになります。

一気に利食いする方がより大きく儲けることができます。

 

FXトレードの資金管理ルールの作り方

資金管理とは、取れる最大リスクの額は?投資資金をいくらにするのか?を決めることです。

ポジションサイズと利益、損失は比例します。

 

そのため、資金管理のルールによってシステムが生み出す利益の大きさと最大の損失が決まります。

資金管理のレベルが高ければ高いほど、リスクは小さくなり、儲けは大きくなります。

 

たとえば、最大リスクは以下の式で表せます。

「投資における最大リスク」=「損切りポイントまでの幅」×「ポジションサイズ」

 

このように同じシステムを使っても、投資金額(ポジションサイズ)が違うだけで、最終的な運用成績はまったく違ってきます。

 

資金管理戦略の大原則は「勝っているときは掛け金を多くし、負けているときは掛け金を少なくする!」です。

 

資金管理戦略

1ポジション当たり、総資金の何%までのリスクを許容できるのかをあらかじめ決めておき、その「リスク率」と「損切りポイントまでの幅」から掛け金を決めるという手法です。

メリットとしては、リスクのバランスを整えることができます。

 

資金管理戦略は十分な資金の大きさがないと、その役割や優位性を発揮することができません。

投資資金の大きさが数千万円を超えたのなら、最も重要な投資要素は資金管理です。

 

資金管理に基づくトレード枚数の算出ステップ

1.損切りポイントを決める

 

2.損切りポイントに引っ掛かった場合の1ポジションあたりの損失額を計算

損失額 = 「損切りポイントの為替レート」-「仕掛けた時の為替レート」

 

3.トレードあたりの許容リスク額

伝説の投資家達が設定しているのは、総資金の2%以内。

100万円の資金の場合、100万円×2%=2万円が1トレードあたりの最大許容リスク

 

4.トレードあたりで取るべきポジション数の算出

ポジション数 = 「1トレードあたりの資本投下額」÷「1ポジションあたりの損失額」

 

ポジションサイズ

 

大原則:ハーフ・オン・ロス戦略

前回の売買が勝ちなら許容リスクを資金量の2%以下、負けなら1%以下とします。

このように売買すると利益の減少率は少ないのに、資金残高曲線の標準偏差が大きく減少します。

 

ハーフ・オン・ロス戦略

 

マーケットの展開に応じた資金配分

暴落~回復した場合、資金配分大

回復~通常した場合、資金配分中

通常~過熱した場合、資金配分小

 

トレンドのある局面では、より小さなポジションで大きな幅のストップロス・オーダーを用いるべきです。

これにより、リスク管理を万全にしつつ、トレンドの中の一時的な相場反落に遭遇しても、ポジションが払拭されずに済む確率が高まります。

 

その反対に、トレーディング・レンジ局面では、より大きなサイズのポジションをきつめのストップと共に取ることができます。

 

複利で運用すること

複利の力を侮ってはいけません。

儲けたお金を無駄遣いせずに投資資金に再投入し、お金がお金を生むサイクルをまわすことが重要です。

 

システムテストの重要性

過去にうまくいったシステムだけを使うことにより、無駄な時間やお金をなくすことができます。

 

システムを数字で表すことによって、優位性や勝てる可能性を知り、数字や優位性をコツコツ上げて行くことが重要です。

 

テストによってシステムの長所や短所が見えてきます。

そうすれば、あとは改善あるのみ。

勝てない原因を探し、改善することがFXトレーダーの仕事です。

 

しかし、過去のデータで投資システムをテストし、改善していくのですが、過去のデータに最適化しすぎると、過去の動きをなぞっているに過ぎず、将来のトレーディングには何の役にも立たないシステムができる可能性があるので、注意が必要です。

 

テストを体得するためのステップ

1.投資システムのルールなど必要なモノをすべて、紙に書き出す

仕掛け、利食い、損切り、資金管理のルールを明文化することが大事です。

 

2.投資システムにピッタリの投資ソフトを探す

自分で投資ソフトを作るのは、かなりの手間がかかります。

最初は、成功している投資ソフトを購入することもできます。

 

3.とりあえず投資システムをテストしてみる

 

4.テストに慣れてきたらテスト結果を導き出そう

 

システムの評価指標

勝率

システムの勝ちの割合

 

勝率=勝ちの回数÷売買回数×100

 

勝率を上げるには仕掛けのスキルを上げる。

ランダムエントリーの勝率50%に勝てる60%以上の仕掛けをつくらなければいけない。

 

RRR(リターン・リスク・レシオ)

利益と損失の相対的な大きさのことです。

 

RRR=損益÷初期リスク(最初の損切りポイントで引っ掛かった時の損失)

 

手仕舞い(利食い&損切り)の手法によってRRRを改善することができます。

すべての売買のRRRを計算する習慣を身に付けることが必要です。

 

売買チャンス

システム通りに、売買できる頻度・機会

 

売買チャンス=1年間で実際に売買できる回数

 

売買チャンスはできる限り、多ければ多い方が良い。

 

資金の大きさ

投資に使えるお金

 

資金の大きさ=初期投資+売買ごとの純損益

 

資金が多ければ多いほど、安定して安心して、投資し続けることができます。

 

投資金額(資金管理)

実際に投資する金額をいくらにするのか?

 

投資金額(%)=実際に投資する金額÷総資金×100

 

実際の投資結果は投資金額(ポジションサイズ)を乗じたモノとなります。

投資金額は資金管理から計算した適切な掛け金にすることが重要です。

 

システムの評価指標

 

トレードシステムの期待収益率

トレードあたり平均してどのくらい稼ぐことが期待できるか?

 

期待収益率=純利益÷売買回数

期待収益率=(勝つ確率×平均利益)-(負ける確率×平均損失)

 

システムの期待値はプラスになること、できるだけ高い数字になることが必要不可欠です。

 

勝つための方程式

 

以上のように、システムトレードは、ルールを作り、運用し、記録を付け、改善作業を繰り返すことです。

 

投資を始める前にいろいろと設計する項目があり面倒ですが、どれも大切なことです。

数字も記録せずに感覚でトレードしていては、いつまで経っても投資家としてのスキルは上がりませんよね。

 

FXトレードで勝つための習慣

システムトレードは大きく勝っても、負けても冷静に淡々と売買を続けないと勝てません。

しかし、勝っているときは欲が出てきて冷静さを失ったり、負けていると不安で不安でしょうがないということが頻繁に起こります。

 

トレードする前に

トレードを行う前に以下の言葉を声に出して読んでみましょう。

 

おはよう。私の名前はアレックス(自分の名前に変えて)、そして私は敗者である。

私の中には、重大な金銭上の損害を自己の資金に与えてしまう傾向がある。

第一のゴールは長期的な生き残りです。

第二のゴールとして自己資金の着実な増大。

そして、第三のゴールとして高い利益を上げること。

 

反省点などコメント

トレード毎の反省点やそのときの感情を記録することは感情的なトレーディングを直す矯正対策になります。

過去から学び、自分の経験を糧にしてください。

 

「堅実に稼ぐトレーダーへと変身したのは、取引を一件ずつ精密に分析した結果なのだ。」
(ゲイリー・スミス)

 

「損をすることで何かを学び続けている限り、それは本当の損ではないのです。」
(トム・バッソ)

 

「成功の秘密はトレードの一つ一つを分析していました。毎日、取引明細をコピーして家に帰り、分析しました。どんなトレードでも、多くの勝ちトレードがあり、負けトレードがあります。必要なのは、どうして勝ちトレードは勝ちで、負けトレードは負けなのかということです。それが分かれば、トレードを選択するようになり、負けにつながるトレードを回避することができるようになります。」
(ランディ・マッケイ)

 

今後につなげる質問集

トレードした後、以下の質問をすることで、システムの改善につなげていきます。

  • 良いトレードを見つけられましたか?
  • どの指標が役立ち、どれが役に立ちませんでしたか?
  • トレードへの仕掛けはうまくいきましたか?
  • 当初に設定したストップの位置は遠すぎましたか?近すぎましたか?
  • それはどれくらい?
  • 損益ゼロの水準にストップを動かすのが早すぎましたか?遅すぎましたか?
  • 利益を守るためのストップは緩すぎましたか?きつすぎましたか?
  • トレードから降りるためのシグナルを認識しましたか?
  • どうすれば、よりうまくトレードできたでしょう?
  • トレードの各局面において、何を感じましたか?

 

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